2014.01.21
행정공제회가 올해 헤지펀드 투자규모를 3000억원으로 늘린다. 지난해 1000억원 투자에 이어 올해 2000억원을 쏟아 부으며 비중을 늘릴 방침이다. 그동안 헤지펀드를 멀리해왔던 '3대 연기금 ' 역시 투자를 고려하는 중이다.
21일 금융투자업계에 따르면 행정공제회는 올해 총 2000억원을 헤지펀드에 투자하겠다는 사업계획을 세웠다. 상반기와 하반기에 각 1000억원씩을 투입할 예정이다.
행정공제회는 지난해 총 1000억원을 헤지펀드에 투자했다. 브레인자산운용의 '태백'과 삼성자산운용의 ‘H클럽에쿼티헤지’에 각 200억원씩을, 한국투신운용의 재간접헤지펀드(FoHF)에 600억원을 넣었다.
행정공제회의 올 상반기 헤지펀드 투자는 지난해 자금집행의 연장선에서 이뤄진다. 브레인운용과 삼성운용의 헤지펀드에는 300억원, 200억원씩을 이미 추가집행했다. 한국투신운용의 FoHF에도 300억원을 더 투입할 계획이다. 이밖에도 한국형 헤지펀드 1개를 더 선정해 200억원을 투자한다.
행정공제회 고위관계자는 "지난해 헤지펀드 위탁사들이 모두 뛰어난 수익률을 거둬 기금운용에 큰 도움이 됐다"며 "하반기에는 해외 FoHF 선정을 통한 투자도 모색할 것"이라고 말했다.
공무원연금 역시 헤지펀드 투자를 검토하고 있다. 공무원연금은 그동안 국내 연기금 중 가장 소극적인 투자기조를 유지해온 곳이지만 '저금리·저성장' 에 채권과 주식의 기대수익이 해마다 떨어지자 투자다변화를 노리고 있다.
공무원연금 관계자는 "헤지펀드 투자 관련 논의는 내부적으로 시작하는 단계"라며 "최초로 해외 사모펀드(PEF)에 대한 투자가 추진되고 있으며 앞으로도 다양한 투자 대상을 발굴할 것"이라고 설명했다.
사학연금의 경우 이미 올해 안에 해외 헤지펀드에 투자한다는 방침을 세웠다. 실제로 몇몇 국내외 운용사와 위탁에 대한 논의를 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 다만 한국형 헤지펀드의 경우 아직 트렉레코드가 더 필요하다는 입장이다.
국민연금 역시 기금운용본부 내부적으로 헤지펀드 투자의 필요성을 절감하고 있다. 올해 목표치(54조원)를 고려한 대체투자 여력이 지난해 10월 기준으로 17조원에 달해 다양한 투자대상이 필요하기 때문이다. 최근에는 해외 헤지펀드 도입을 위한 태스크포스(TF)도 구성했다.
한 연기금 관계자는 "'중위험·중수익'을 추구하는 헤지펀드의 경우 하락장에서도 수익률을 방어할 수 있는 특징을 지니고 있기 때문에 연기금과 공제회가 투자할 수 있는 최적의 투자대상이라고 할 수 있다"라며 "검증된 헤지펀드들에 대한 투자를 국내 연기금들이 망설일 이유가 없다"고 말했다.